Сравнение VTBIX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
VTBIX управляется Vanguard. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | 1.07% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и FJTDX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
VTBIX
FJTDX
Сравнение VTBIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.21 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 11.70 | -10.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 4.96 | -3.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 15.13 | -13.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 67.60 | -63.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.21 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.49 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.37 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и FJTDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и FJTDX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и FJTDX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -1.90% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.30% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -0.90% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.10% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.08% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и FJTDX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.10% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.87% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.35% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.41% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.27% | +3.64% |