PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, VTAPX returned 5.23%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 2.05%, а FSTZX немного выше – 2.09%.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%1.34%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between VTAPX and FSTZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VTAPX and FSTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

VTAPX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.86

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
4.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.65

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

6.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

24.52

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и FSTZX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, примерно равная максимальной просадке FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-5.30%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.70%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-1.03%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.09%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и FSTZX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.51%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.09%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.64%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.79%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.79%

-0.56%

Сравнение комиссий VTAPX и FSTZX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и FSTZX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and FSTZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTAPX has higher volatility (0.57%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs FSTZX's -5.30%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор