Сравнение VTABX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.79% против 13.69% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VTI
VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTABX
VTI
Сравнение VTABX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.30 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VTI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VTI
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VTI
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -55.45% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.30% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.36% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -35.00% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.54% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.08% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.60% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.48% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 9.75% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 19.02% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.41% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 18.29% | -14.71% |