PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.93% против 19.77% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between VT and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.37

The correlation between VT and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

VT vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.22

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.79

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.83

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

5.82

+5.85

VT vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и WMT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-77.14%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-15.75%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.93%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.74%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-25.74%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.81%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.63%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.94%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и WMT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.86%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

18.49%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

23.67%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.68%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.73%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и WMT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

VT and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs WMT's -77.14%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор