PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VGK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 10.00%/yr for VGK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VT и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.00% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

VGK

1 день
0.28%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.07%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.99%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VT and VGK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between VT and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VGK

Секторы
VT
VGK

Технологии

27.8%
8.2%

Финансовые услуги

15.9%
23.6%

Промышленность

12.0%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.3%

Здравоохранение

8.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Энергетика

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.7%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

VT
27.8%
VGK
8.2%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VGK
23.6%

Промышленность

VT
12.0%
VGK
19.3%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VGK
6.8%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VGK
3.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
VGK
11.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VGK
8.4%

Энергетика

VT
4.3%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VGK
4.7%

Недвижимость

VT
2.4%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

VT vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.27

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.87

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.67

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

6.18

+7.11

VT vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VGK

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-63.61%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.09%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.31%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-32.74%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-37.24%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-13.32%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.25%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VGK

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.81%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.34%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.85%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.99%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.95%

-1.67%

Сравнение комиссий VT и VGK

И VT, и VGK имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VGK

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VGK в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.75%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VGK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.81%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 10.00% for VGK. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT and VGK have the same expense ratio: 0.06% per year.

VGK has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VGK is Europe Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор