PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. VT is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.71%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности VT и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-2.20%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between VT and TSLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.52

The correlation between VT and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

VT vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.83

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.30

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.38

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.27

+8.40

VT vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и TSLY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-49.52%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-21.64%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-49.52%

+33.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-11.38%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-19.92%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

9.09%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TSLY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.68%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

23.97%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

35.92%

-22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

45.59%

-29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

45.59%

-28.32%

Сравнение комиссий VT и TSLY

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TSLY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TSLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, VT leads with 19.71% vs 10.28% for TSLY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.71% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.06% for VT and 1.07% for TSLY.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор