PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SWISX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 9.70%/yr for SWISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VT и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.70% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
21.50%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VT and SWISX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between VT and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SWISX

Секторы
VT
SWISX

Технологии

27.8%
10.7%

Финансовые услуги

15.9%
24.4%

Промышленность

12.0%
20.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.6%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.0%

Энергетика

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

VT
27.8%
SWISX
10.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SWISX
24.4%

Промышленность

VT
12.0%
SWISX
20.3%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SWISX
7.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SWISX
4.6%

Здравоохранение

VT
8.1%
SWISX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SWISX
7.0%

Энергетика

VT
4.3%
SWISX
4.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SWISX
6.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SWISX
4.0%

Недвижимость

VT
2.4%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

VT vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.33

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.92

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.83

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.82

+4.85

VT vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SWISX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-60.65%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.39%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.68%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-29.42%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.83%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.80%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.05%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SWISX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 5.26% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.07%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.74%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.39%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.90%

+0.37%

Сравнение комиссий VT и SWISX

И VT, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SWISX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SWISX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SWISX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (5.34%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SWISX's -60.65%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор