PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с IDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 10.92%/yr for IDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности VT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.92% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
35.03%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between VT and IDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between VT and IDV shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и IDV

Секторы
VT
IDV

Технологии

27.8%
0.9%

Финансовые услуги

15.9%
30.1%

Промышленность

12.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.2%

Энергетика

4.3%
15.6%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
11.8%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

VT
27.8%
IDV
0.9%

Финансовые услуги

VT
15.9%
IDV
30.1%

Промышленность

VT
12.0%
IDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
IDV
9.6%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
IDV
10.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
IDV
7.2%

Энергетика

VT
4.3%
IDV
15.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
IDV
5.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
IDV
11.8%

Недвижимость

VT
2.4%
IDV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

VT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.69

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.52

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.13

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

15.32

-3.65

VT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и IDV

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-70.14%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.52%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-11.86%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-29.19%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-42.50%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.70%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-15.38%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и IDV

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.24%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.88%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

13.10%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.58%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.92%

-0.65%

Сравнение комиссий VT и IDV

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и IDV

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and IDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 10.92% for IDV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.61% for VT.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор