Сравнение VT с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
VT и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VT и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VT и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.18% соответственно.
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и IDV
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
VT vs. IDV — Ранг доходности на риск
VT
IDV
Сравнение VT c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.88 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.58 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.08 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 18.18 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.88 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VT и IDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и IDV
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок VT и IDV
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -70.14% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.76% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -29.19% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -42.50% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.55% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -15.53% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.41% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и IDV
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 6.33%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.94% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.93% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.62% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.48% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.97% | -0.77% |