PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.65%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VT и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between VT and FDVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between VT and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и FDVV

Секторы
VT
FDVV

Технологии

27.8%
29.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.0%

Промышленность

12.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.7%

Здравоохранение

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.0%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%
8.7%

Недвижимость

2.4%
10.1%

Технологии

VT
27.8%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

VT
15.9%
FDVV
17.0%

Промышленность

VT
12.0%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
FDVV
3.7%

Здравоохранение

VT
8.1%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
FDVV
11.0%

Энергетика

VT
4.3%
FDVV

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
FDVV

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
FDVV
8.7%

Недвижимость

VT
2.4%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VT vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.14

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.44

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.11

+1.56

VT vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и FDVV

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-40.25%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.30%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.90%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-20.18%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.29%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.80%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FDVV

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.16%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.16%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

10.12%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.76%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.98%

+0.29%

Сравнение комиссий VT и FDVV

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FDVV

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and FDVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 10.65% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор