Сравнение VT с BTCO
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Both are passively managed. Over the past year, VT returned 25.83% vs -40.66% for BTCO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности VT и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -27.44%.
VT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.93%
BTCO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -29.68%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VT и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.06% | 22.43% | 17.10% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.44% | -6.58% | 93.87% |
Correlation
The correlation between VT and BTCO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. BTCO — Ранг доходности на риск
VT
BTCO
Сравнение VT c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VT | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.78 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.37 | +13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VT и BTCO
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -52.05% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -52.05% | +42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -49.46% | +47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -16.42% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 29.61% | -27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и BTCO
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 11.95% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 34.38% | -23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 43.92% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 49.79% | -33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 49.79% | -32.52% |
Сравнение комиссий VT и BTCO
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и BTCO
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BTCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and BTCO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.95%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs BTCO's -52.05%.
On 1-year performance, VT leads with 25.83% vs -40.66% for BTCO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.83% return vs -40.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BTCO.
VT is categorized as Global Equities, while BTCO is Cryptocurrency. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.39% for BTCO.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VT и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор