PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. VT is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.65%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности VT и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%17.41%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between VT and ARKF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between VT and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и ARKF

Секторы
VT
ARKF

Технологии

27.8%
39.8%

Финансовые услуги

15.9%
25.2%

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
ARKF
39.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
ARKF
25.2%

Промышленность

VT
12.0%
ARKF

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
ARKF
13.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
ARKF
9.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
ARKF
0.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
ARKF

-

Энергетика

VT
4.3%
ARKF

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
ARKF

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
ARKF

-

Недвижимость

VT
2.4%
ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

VT vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.35

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.28

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.31

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-0.57

+12.24

VT vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и ARKF

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-78.63%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-38.50%

+28.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-38.50%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-75.30%

+48.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-38.77%

+36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-34.95%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

21.00%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ARKF

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

10.36%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

25.14%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

33.69%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

42.87%

-26.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

39.77%

-22.50%

Сравнение комиссий VT и ARKF

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ARKF

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and ARKF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, VT leads with 10.65% vs -5.06% for ARKF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.65% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.11% for ARKF.

VT is categorized as Global Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Vanguard and ARK. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.75% for ARKF.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор