PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с FFSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью -0.51%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Сравнение комиссий VSVNX и FFSDX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFFSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.05

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.02

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.42

Корреляция

Корреляция между VSVNX и FFSDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FFSDX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FFSDX в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FFSDX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FFSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-31.03%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.15%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.01%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.99%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FFSDX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.71%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.05%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.24%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.93%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

17.07%

-3.34%