PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FFBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с FFBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и FFBSX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		-0.76%22.66%13.61%20.44%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFBSX с доходностью -0.76%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFBSX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.42%
1 год
21.27%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX
Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с VLXVXFFBSX с FFSFXFFBSX с FXAIXFFBSX с FFIJXFFBSX с ITDIFFBSX с ^GSPCFFBSX с VOO

Сравнение комиссий VSVNX и FFBSX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFBSX в 0.49%.

FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. FFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFFBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.53

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFBSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.64

+0.46

Корреляция

Корреляция между VSVNX и FFBSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FFBSX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FFBSX в 2.50%

TTM2025202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		2.50%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FFBSX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FFBSX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FFBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXFFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-31.28%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.43%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-6.91%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.19%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FFBSX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXFFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.56%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.94%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.29%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.96%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

17.25%

-3.52%