PortfoliosLab logo
Сравнение FFBSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFBSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.16%
104.39%
FFBSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

0.36

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FFBSX:

0.62

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FFBSX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

0.39

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FFBSX:

1.67

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FFBSX:

3.60%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FFBSX:

16.68%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FFBSX:

-7.81%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FFBSX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-4.73%

1 год

4.83%

5 лет

9.39%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFBSX и VOO

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FFBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFBSX: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFBSX
Ранг риск-скорректированной доходности FFBSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFBSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFBSX: 0.36
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FFBSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFBSX: 0.62
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FFBSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFBSX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FFBSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFBSX: 0.39
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FFBSX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFBSX: 1.67
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.57
FFBSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и VOO

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
1.64%1.60%1.55%2.24%2.20%1.06%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и VOO

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.81%
-10.56%
FFBSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 11.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
13.97%
FFBSX
VOO