Сравнение FFBSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFBSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFBSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 0.25% | 22.66% | 13.61% | 20.44% | -19.07% | 16.21% | 17.89% | 9.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FFBSX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
FFBSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFBSX и VOO
FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFBSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFBSX
VOO
Сравнение FFBSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFBSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.13 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFBSX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFBSX и VOO
Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 2.47% | 2.48% | 2.83% | 1.93% | 5.26% | 6.83% | 3.44% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFBSX и VOO
Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -33.99% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.90% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -24.52% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.44% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.72% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFBSX и VOO
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.27% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.46% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.11% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.81% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.98% | -0.74% |