PortfoliosLab logo
Сравнение FFBSX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFBSX и FFSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.90%
44.18%
FFBSX
FFSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

0.50

FFSFX:

0.43

Коэф-т Сортино

FFBSX:

0.81

FFSFX:

0.71

Коэф-т Омега

FFBSX:

1.11

FFSFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

0.53

FFSFX:

0.46

Коэф-т Мартина

FFBSX:

2.35

FFSFX:

1.98

Индекс Язвы

FFBSX:

3.52%

FFSFX:

3.58%

Дневная вол-ть

FFBSX:

16.69%

FFSFX:

16.65%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.28%

FFSFX:

-33.17%

Текущая просадка

FFBSX:

-5.88%

FFSFX:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью 0.00%.


FFBSX

С начала года

-0.30%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-1.59%

1 год

8.88%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

FFSFX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-2.15%

1 год

7.78%

5 лет

9.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFBSX и FFSFX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.


График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSFX: 0.75%
График комиссии FFBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFBSX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и FFSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFBSX
Ранг риск-скорректированной доходности FFBSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFBSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFBSX: 0.50
FFSFX: 0.43
Коэффициент Сортино FFBSX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFBSX: 0.81
FFSFX: 0.71
Коэффициент Омега FFBSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFBSX: 1.11
FFSFX: 1.10
Коэффициент Кальмара FFBSX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFBSX: 0.53
FFSFX: 0.46
Коэффициент Мартина FFBSX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFBSX: 2.35
FFSFX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.43
FFBSX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и FFSFX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FFSFX в 1.04%


TTM202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
2.84%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.04%1.04%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и FFSFX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.88%
-5.76%
FFBSX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и FFSFX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеют волатильность 11.69% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
11.54%
FFBSX
FFSFX