PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFBSX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		0.25%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FFBSX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.21%
1 год
21.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с VLXVXFFBSX с FFSFXFFBSX с FXAIXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с ITDIFFBSX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFBSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.88

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.37

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.39

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.43

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.88

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFBSX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFBSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-56.78%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.10%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-25.43%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.67%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.75%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFBSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.29%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

18.33%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.90%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.04%

-0.80%