PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFBSX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFBSX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFBSX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.90%
87.82%
FFBSX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

0.50

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FFBSX:

0.81

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FFBSX:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

0.53

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FFBSX:

2.35

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FFBSX:

3.52%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FFBSX:

16.69%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFBSX:

-5.88%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

FFBSX

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-1.59%

1 год

7.92%

5 лет

11.99%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг риск-скорректированной доходности FFBSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFBSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFBSX: 0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FFBSX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFBSX: 0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FFBSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFBSX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FFBSX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFBSX: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FFBSX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFBSX: 2.35
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.46
FFBSX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.88%
-10.07%
FFBSX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 11.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
14.23%
FFBSX
^GSPC