Сравнение FFBSX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFBSX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFBSX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFBSX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

0.36

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

FFBSX:

0.58

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FFBSX:

1.07

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

0.56

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

FFBSX:

1.75

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

FFBSX:

2.61%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

FFBSX:

12.62%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFBSX:

-5.23%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%.

FFBSX

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-2.56%

1 год

4.99%

5 лет

11.84%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFBSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFBSX: 0.36

^GSPC: 0.52

Коэффициент Сортино

FFBSX: 0.58

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

FFBSX: 1.07

^GSPC: 1.10

Коэффициент Кальмара

FFBSX: 0.56

^GSPC: 0.71

Коэффициент Мартина

FFBSX: 1.75

^GSPC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFBSX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFBSX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 5.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFBSX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC

FFBSX

^GSPC

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество