PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFBSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFBSX с FXAIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFBSX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FFBSX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.16%
104.50%
FFBSX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

0.36

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FFBSX:

0.62

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FFBSX:

1.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

0.39

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FFBSX:

1.67

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FFBSX:

3.60%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FFBSX:

16.68%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.65%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFBSX:

-7.81%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.

FFBSX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-4.73%

1 год

4.83%

5 лет

9.39%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFBSX и FXAIX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
График комиссии FFBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFBSX: 0.49%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг риск-скорректированной доходности FFBSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFBSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFBSX: 0.36
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FFBSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFBSX: 0.62
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FFBSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFBSX: 1.09
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFBSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFBSX: 0.39
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FFBSX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFBSX: 1.67
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.56
FFBSX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и FXAIX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FXAIX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		1.64%1.60%1.55%2.24%2.20%1.06%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и FXAIX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.81%
-10.55%
FFBSX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 11.57%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
14.39%
FFBSX
FXAIX