Сравнение VSTSX с WBREOX
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VSTSX returned 22.86% vs 22.34% for WBREOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 8.21%.
VSTSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTSX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 8.87% | 17.35% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 8.21% | 16.64% |
Correlation
The correlation between VSTSX and WBREOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VSTSX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTSX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
VSTSX
WBREOX
Сравнение VSTSX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTSX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.03 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 13.25 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и WBREOX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -19.07% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.89% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.13% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.57% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.93% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и WBREOX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.73% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.01% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.96% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.67% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.67% | +0.09% |
Сравнение комиссий VSTSX и WBREOX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и WBREOX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTSX and WBREOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTSX has higher volatility (4.97%) compared to WBREOX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTSX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор