Сравнение JBSSX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JBSSX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.93% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FIKFX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FIKFX
Сравнение JBSSX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.30 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.20 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.11 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FIKFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FIKFX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FIKFX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -15.03% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.32% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -15.03% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -15.03% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.37% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.74% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.80% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FIKFX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.05% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.85% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 4.39% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 5.07% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 4.40% | +4.80% |