PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%19.09%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.67%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VSTIX и YFSIX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.42

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Корреляция

Корреляция между VSTIX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и YFSIX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и YFSIX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-35.10%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-25.14%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-11.03%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-4.93%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.38%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и YFSIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

9.23%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

19.89%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

21.29%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.11%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.20%

+2.13%