PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VITNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTIX с VITNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTIX returned 14.65%/yr vs 15.18%/yr for VITNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VITNX.

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VITNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTIX показывает доходность 11.51%, а VITNX немного выше – 11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTIX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции VITNX немного впереди с 15.18%.

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%

VITNX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.13%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTIX и VITNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.98%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%

Correlation

The correlation between VSTIX and VITNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.99

The correlation between VSTIX and VITNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX

Доходность на риск

VSTIX vs. VITNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VITNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVITNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.47

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.37

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.38

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.59

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VITNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITNX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VITNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVITNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VITNX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VITNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTIXVITNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-55.32%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.92%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-19.36%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-25.32%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-34.99%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-7.35%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VITNX

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеют волатильность 2.83% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTIXVITNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.19%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.19%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.35%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.42%

-0.05%

Сравнение комиссий VSTIX и VITNX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VITNX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VITNX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.23%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSTIX and VITNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITNX has higher volatility (2.94%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VITNX's -55.32%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VITNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор