Сравнение VSTIX с VITNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VITNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VITNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VITNX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTIX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции VITNX немного впереди с 13.66%.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
VITNX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VITNX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VITNX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VITNX
Сравнение VSTIX c VITNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VITNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.25 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VITNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VITNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VITNX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VITNX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.60% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VITNX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VITNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VITNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -55.32% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.40% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.32% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.99% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -7.40% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VITNX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VITNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.49% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.79% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.61% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.36% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.40% | -0.05% |