PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 12.75% против 17.13% соответственно.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.67%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VSTIX и VCSTX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.87

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VCSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VCSTX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VCSTX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-89.61%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-17.03%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-44.91%

+20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-44.91%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-17.03%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-47.36%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.58%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.30%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

17.26%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

27.56%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

26.71%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.32%

-6.99%