PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.04% соответственно.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VSTIX и VCSLX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.76

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VCSLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VCSLX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VCSLX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-67.69%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.89%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-31.83%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.78%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-11.16%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-18.47%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.71%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.68%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

14.15%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

23.09%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.70%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.53%

-5.20%