Сравнение VSTIX с VCIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VCIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VCIFX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 0.84% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VCIFX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCIFX в 0.69%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VCIFX
Сравнение VSTIX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.59 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.24 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VCIFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VCIFX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VCIFX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VCIFX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -29.13% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -4.19% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.58% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -27.38% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -14.02% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -14.03% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.07% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VCIFX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.95% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 2.87% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 4.92% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 5.96% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 5.71% | +12.62% |