Сравнение VSTIX с VCGAX
VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VSTIX returned 14.65%/yr vs 13.43%/yr for VCGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VCGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCGAX по среднегодовой доходности: 14.65% против 13.43% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.65%
VCGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам VSTIX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.51% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.11% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Correlation
The correlation between VSTIX and VCGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г. | 0.98 |
The correlation between VSTIX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTIX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VCGAX
Сравнение VSTIX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.38 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 10.28 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VCGAX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -71.37% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.55% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -22.35% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.90% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.41% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -25.26% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VCGAX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеют волатильность 2.83% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.79% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.79% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.52% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.91% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.39% | -0.02% |
Сравнение комиссий VSTIX и VCGAX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VCGAX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VCGAX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 6.33% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.48% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSTIX and VCGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSTIX has higher volatility (2.83%) compared to VCGAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VCGAX's -71.37%.
VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VCGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор