Сравнение VSTIX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCGAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.97% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VCGAX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VCGAX
Сравнение VSTIX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.14 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VCGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VCGAX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VCGAX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -71.37% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.22% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.90% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.41% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.55% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -25.40% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VCGAX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеют волатильность 3.95% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.05% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.40% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.43% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.89% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.36% | -0.03% |