Сравнение VSTIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.65% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и QUERX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VSTIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VSTIX
QUERX
Сравнение VSTIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.45 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 2.06 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и QUERX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и QUERX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -30.81% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.92% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -22.04% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -30.81% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.33% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.95% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и QUERX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.81% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 5.75% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.05% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.08% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.23% | +3.12% |