Сравнение VSTIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund	-4.47%	14.28%	24.76%	25.62%	-18.11%	28.40%	18.55%	31.05%	-8.09%	20.41%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-3.91%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

VSTIX

1 день: 2.91%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -2.31%

1 год: 16.98%

3 года*: 16.85%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 13.07%

PAGDX

1 день: -1.69%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 39.07%

3 года*: 33.68%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Stock Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VSTIX:

VSTIX с VCULX VSTIX с VOO VSTIX с VTI VSTIX с VTSAX VSTIX с VCBCX VSTIX с FXAIX VSTIX с JEPQ

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с PRPFX PAGDX с AFIFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий VSTIX и PAGDX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

VSTIX

VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VSTIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.53	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.23	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.33	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	2.57	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.95	13.11	-7.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VSTIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.53	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.69	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.74	-0.44

Корреляция

Корреляция между VSTIX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и PAGDX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund	13.40%	0.00%	6.25%	7.76%	11.33%	5.68%	7.26%	3.37%	1.81%	5.48%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и PAGDX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VSTIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.93%	-38.03%	-31.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.14%	-13.80%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.41%	-36.66%	+12.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.33%	-9.16%	+2.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.77%	-7.46%	-13.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	2.71%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и PAGDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VSTIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.13%	5.49%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.97%	13.43%	-4.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.85%	25.50%	-7.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.45%	24.48%	-7.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.35%	25.08%	-6.73%

Сравнение VSTIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам VSTIX и PAGDX

Доходность по периодам

VSTIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VSTIX и PAGDX

Доходность на риск

VSTIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

VSTIX

PAGDX

Сравнение VSTIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VSTIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)