PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.68% соответственно.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VSTIX и MUHLX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.97

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.37

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.57

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSTIX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и MUHLX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и MUHLX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-62.05%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-18.63%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-40.85%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.65%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-10.81%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и MUHLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.01%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.06%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.85%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.77%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.04%

+1.31%