Сравнение VSTIX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -6.70% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -6.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTIX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции BKTSX немного впереди с 13.31%.
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
BKTSX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и BKTSX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
VSTIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
VSTIX
BKTSX
Сравнение VSTIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.09 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и BKTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и BKTSX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности BKTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.22% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и BKTSX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -34.97% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.36% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.98% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.97% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.87% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -4.59% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и BKTSX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.37% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.28% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.38% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.33% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.38% | -0.05% |