Сравнение VSTBX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.54% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VDIGX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSTBX
VDIGX
Сравнение VSTBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.19 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 0.39 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.40 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 1.57 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.19 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.60 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VDIGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VDIGX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VDIGX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -45.23% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -9.57% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -16.18% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -32.98% | +23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -7.10% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.67% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.45% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 4.19% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 7.66% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 14.50% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 13.85% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.69% | -13.32% |