PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с PBDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и PBDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.79% соответственно.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV

Сравнение комиссий VSTBX и PBDCX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSTBX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXPBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.61

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

0.85

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.01

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

3.32

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PBDCX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXPBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.61

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.09

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.31

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.73

+0.73

Корреляция

Корреляция между VSTBX и PBDCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и PBDCX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PBDCX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и PBDCX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и PBDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-23.73%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.98%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-23.70%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-23.73%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.57%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.00%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.22%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и PBDCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.25%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

3.16%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

5.09%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.32%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

5.72%

-3.35%