Сравнение VSTBX с CPUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и CPUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и CPUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | -1.12% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у CPUIX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции CPUIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.85% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
CPUIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и CPUIX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPUIX в 0.57%.
Доходность на риск
VSTBX vs. CPUIX — Ранг доходности на риск
VSTBX
CPUIX
Сравнение VSTBX c CPUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | CPUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.93 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.32 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.29 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 4.28 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.93 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.07 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.63 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и CPUIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и CPUIX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности CPUIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.78% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и CPUIX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки CPUIX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и CPUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -22.37% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.37% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -22.37% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -22.37% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.31% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.50% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и CPUIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.79% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 2.73% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.71% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.96% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.50% | -3.13% |