Сравнение VSS с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
VSS и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSS и SPX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -4.18% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.82% | -5.70% | 22.25% |
Разные валюты инструментов
VSS торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.96% соответственно.
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
SPX5.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и SPX5.L
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSS vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
VSS
SPX5.L
Сравнение VSS c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.67 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.00 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 8.12 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VSS и SPX5.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и SPX5.L
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPX5.L в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и SPX5.L
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SPX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -25.45% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.53% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -20.90% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -25.45% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.73% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.21% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.06% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и SPX5.L
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.47% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.65% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.89% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.61% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.05% | +1.12% |