Сравнение VSS с NISM
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. VSS is passively managed, while NISM is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности VSS и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.84%
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSS и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -4.42% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between VSS and NISM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSS vs. NISM — Ранг доходности на риск
VSS
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSS c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSS | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSS и NISM
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -4.35% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.96% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.75% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.09% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.09% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.09% | +3.02% |
Сравнение комиссий VSS и NISM
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и NISM
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.26% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
VSS and NISM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
VSS has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: Vanguard and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для VSS и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор