PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPGX с VRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSPGX returned 16.00%/yr vs 10.20%/yr for VRVIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSPGX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPGX показывает доходность 13.73%, а VRVIX немного выше – 14.24%.

VSPGX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.53%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.62%
3 года*
28.07%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—

VRVIX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.83%
1 год
28.76%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.20%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPGX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		13.73%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.24%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.02%

Correlation

The correlation between VSPGX and VRVIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.70

The correlation between VSPGX and VRVIX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV

Доходность на риск

VSPGX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXVRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.63

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.72

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.17

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

17.49

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRVIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VRVIX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPGXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-38.29%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-6.80%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-16.00%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-19.06%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.04%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.92%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.62%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VRVIX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPGXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.98%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.14%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

10.82%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

14.84%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

17.35%

+4.00%

Сравнение комиссий VSPGX и VRVIX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VRVIX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VRVIX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSPGX and VRVIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSPGX has higher volatility (4.38%) compared to VRVIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, VSPGX dropped -32.73% vs VRVIX's -38.29%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPGX и VRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор