PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с VRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.09%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью 2.09%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

VRVIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.90%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV

Сравнение комиссий VSPGX и VRVIX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXVRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.74

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSPGX и VRVIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VRVIX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VRVIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.83%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VRVIX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-38.29%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.81%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-19.06%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-4.83%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.95%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.51%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VRVIX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.31%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

15.75%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

14.83%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.34%

+4.09%