Сравнение VSPGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 28.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и PROVX
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VSPGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VSPGX
PROVX
Сравнение VSPGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 3.81 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и PROVX
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и PROVX
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -57.65% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.54% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -27.48% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -10.07% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -13.23% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и PROVX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.20% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 8.81% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 14.60% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 15.59% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.12% | +5.31% |