PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VSPGX returned 15.99%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

VSPGX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.71%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.66%
3 года*
28.10%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		13.71%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.15%

Correlation

The correlation between VSPGX and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.47

The correlation between VSPGX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VSPGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.01

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.09

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.01

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

-0.03

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.01

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и BRK-B

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-53.86%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.42%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-14.95%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-26.58%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-9.57%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-11.07%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.47%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и BRK-B

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.08%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.87%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

14.39%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.13%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

19.43%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и BRK-B

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%

Часто задаваемые вопросы

VSPGX and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSPGX has higher volatility (4.37%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, VSPGX dropped -32.73% vs BRK-B's -53.86%.

VSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор