PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-6.92%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

VSPGX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.39%
1 год
22.10%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VSPGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.62

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.73

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.70

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

-1.19

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.62

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Корреляция

Корреляция между VSPGX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и BRK-B

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.55%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и BRK-B

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-53.86%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.95%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-26.58%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-11.57%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.07%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.75%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и BRK-B

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.12%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.11%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.30%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.20%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.44%

+1.99%