Сравнение VSP.TO с FISV
VSP.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (CAD-hedged), while FISV (Fiserv, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.89%/yr vs 0.33%/yr for FISV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и FISV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSP.TO торгуется в CAD, в то время как FISV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FISV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -25.56%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 13.89% против 0.33% соответственно.
VSP.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.89%
FISV
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -71.11%
- 3 года*
- -24.39%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам VSP.TO и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | 6.59% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.23% | 27.90% | 15.31% | 30.20% | -6.76% | 21.05% |
FISV Fiserv, Inc | -25.56% | -68.79% | 67.73% | 28.31% | 3.55% | -8.89% | -3.87% | 50.86% | 21.51% | 15.03% |
Correlation
The correlation between VSP.TO and FISV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VSP.TO and FISV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. FISV — Ранг доходности на риск
VSP.TO
FISV
Сравнение VSP.TO c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSP.TO | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.99 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -1.33 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и FISV
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки FISV в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSP.TO | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -80.53% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -71.96% | +62.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -80.53% | +61.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -80.53% | +54.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -80.53% | +44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -80.06% | +75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -11.89% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 53.61% | -51.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и FISV
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) составляет 4.66%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 15.87% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 29.20% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 57.17% | -44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 36.44% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 32.51% | -14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и FISV
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | 0.87% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.08% | 1.27% | 1.53% | 1.76% | 1.46% | 1.72% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VSP.TO and FISV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор