PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSP.TO с FISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с FISV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VSP.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (CAD-hedged), while FISV (Fiserv, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.36%/yr vs -0.08%/yr for FISV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и FISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) и Fiserv, Inc (FISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSP.TO торгуется в CAD, в то время как FISV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FISV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -22.84%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 13.36% против -0.08% соответственно.

VSP.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
6.74%
С начала года
8.14%
1 год
17.11%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.35%
10 лет*
13.36%

FISV

1 день
-2.24%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
-22.91%
С начала года
-22.84%
1 год
-69.02%
3 года*
-25.37%
5 лет*
-12.70%
10 лет*
-0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и FISV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)		8.14%15.49%23.68%24.16%-19.23%27.90%15.31%30.20%-6.76%21.05%
FISV
Fiserv, Inc		-22.84%-68.79%67.73%28.31%3.55%-8.89%-3.87%50.86%21.51%15.03%

Correlation

The correlation between VSP.TO and FISV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VSP.TO and FISV has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

Fiserv, Inc

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с ASXFISV с SPYFISV с HPQFISV с V

Доходность на риск

VSP.TO vs. FISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c FISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSP.TOFISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.20

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.78

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.65

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.98

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-1.26

+8.47

VSP.TO vs. FISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FISV равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и FISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и FISV

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки FISV в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и FISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOFISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-80.53%

+44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-70.63%

+61.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-80.53%

+61.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-80.53%

+54.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-80.53%

+44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-79.33%

+75.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-12.07%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

54.92%

-52.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и FISV

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) составляет 3.13%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOFISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

10.57%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

30.21%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

57.87%

-44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

36.63%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

32.63%

-14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и FISV

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.92%1.07%1.17%1.37%1.08%1.27%1.53%1.76%1.46%1.72%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and FISV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и FISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор