Сравнение VSNGX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.00% против 19.68% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и LSHAX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
VSNGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
VSNGX
LSHAX
Сравнение VSNGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.34 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и LSHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и LSHAX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и LSHAX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -69.03% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -37.04% | +24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -45.79% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -50.78% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -14.39% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -21.93% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 24.26% | -21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и LSHAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.79% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 27.10% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 40.80% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 33.69% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 30.16% | -10.58% |