Сравнение VSNGX с BMDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и BMDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и BMDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | -1.89% | 4.88% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции BMDSX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.78% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
BMDSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и BMDSX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.
Доходность на риск
VSNGX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск
VSNGX
BMDSX
Сравнение VSNGX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | BMDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.88 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и BMDSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и BMDSX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности BMDSX в 28.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 28.30% | 27.76% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и BMDSX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и BMDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -53.96% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -12.95% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -36.24% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -36.24% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -15.36% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.72% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.84% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и BMDSX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.11%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.21% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 18.65% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 25.36% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 22.17% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.34% | -1.76% |