Сравнение VSMVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMVX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции ARSMX немного отстают с 9.48%.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и ARSMX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
VSMVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
VSMVX
ARSMX
Сравнение VSMVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.18 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.07 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -0.21 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и ARSMX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и ARSMX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -51.75% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.25% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -19.34% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -42.96% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -9.05% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.12% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и ARSMX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.00% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 11.20% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.48% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.88% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.60% | +4.55% |