Сравнение VSMV с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMV и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 3.13% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -5.91% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%.
VSMV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
FNCMX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и FNCMX
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
VSMV vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
VSMV
FNCMX
Сравнение VSMV c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMV | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.72 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.04 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 7.40 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMV | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSMV и FNCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и FNCMX
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и FNCMX
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMV | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -55.08% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -13.01% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -35.64% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -8.62% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -7.91% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.65% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMV | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 7.07% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 13.09% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 23.34% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 22.47% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.00% | -6.87% |