PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

VSMV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.37%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD

Сравнение комиссий VSMV и EJAN

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VSMV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.88

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

8.03

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.29

+0.49

Корреляция

Корреляция между VSMV и EJAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и EJAN

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и EJAN

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-22.23%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-7.42%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-22.00%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.84%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.92%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и EJAN

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.22%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.46%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

9.85%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.05%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

12.78%

+2.36%