Сравнение VSMSX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции SSLCX немного впереди с 10.13%.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и SSLCX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
VSMSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
VSMSX
SSLCX
Сравнение VSMSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.88 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и SSLCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и SSLCX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и SSLCX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -63.14% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.06% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -22.57% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -48.07% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.65% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -11.38% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.09% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и SSLCX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.03% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.18% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 17.61% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.65% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.07% | +2.13% |