PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMIX с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMIX с MU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) is Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VSMIX returned 17.54%/yr vs 51.94%/yr for MU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 26.45%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции VSMIX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 17.54% против 51.94% соответственно.

VSMIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
15.93%
С начала года
26.45%
1 год
46.84%
3 года*
27.89%
5 лет*
21.27%
10 лет*
17.54%

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMIX и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		26.45%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%18.47%
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between VSMIX and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г.

0.54

The correlation between VSMIX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с VSCAXVSMIX с DRGVXVSMIX с ACAZXVSMIX с AFMBXVSMIX с AMBFXVSMIX с FCNTXVSMIX с MCAD.TO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

VSMIX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMIXMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
8.37

-6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
5.13

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

21.13

-16.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

74.60

-60.74

VSMIX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и MU

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMIXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-98.25%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-30.28%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-57.63%

+32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-57.63%

+32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-57.63%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-29.68%

+23.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-58.06%

+48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.61%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и MU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) составляет 8.03%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMIXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

31.47%

-23.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

63.15%

-45.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

76.56%

-53.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

55.01%

-31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

50.77%

-24.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и MU

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.75%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

VSMIX and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (31.47%) compared to VSMIX (8.03%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMIX и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор