Сравнение VSMIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -27.75% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и GPICX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
VSMIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
VSMIX
GPICX
Сравнение VSMIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.51 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.71 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.94 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.53 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 32.23 | -24.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.51 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.12 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.75 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и GPICX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и GPICX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и GPICX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -3.10% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -0.52% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -2.79% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.04% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.57% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.09% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и GPICX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.37% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 0.56% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 1.14% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 1.10% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 1.07% | +25.63% |