Сравнение VSMIX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 17.02% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
DHEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и DHEAX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
VSMIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
VSMIX
DHEAX
Сравнение VSMIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 4.21 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 6.76 | -4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.25 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 9.96 | -7.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 37.99 | -30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 4.21 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.78 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.74 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и DHEAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и DHEAX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и DHEAX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -12.34% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -0.50% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -5.06% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.19% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.82% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.13% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и DHEAX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.43% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 0.80% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 1.19% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 1.51% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 2.28% | +24.42% |