PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMIX с DHEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, VSMIX returned 19.65%/yr vs 4.22%/yr for DHEAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VSMIX charges 0.20%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 1.65%.

VSMIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.67%
1 год
61.75%
3 года*
32.81%
5 лет*
19.65%
10 лет*
18.01%

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.90%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMIX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		30.87%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%17.02%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Correlation

The correlation between VSMIX and DHEAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.03

The correlation between VSMIX and DHEAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с AMBFXVSMIX с VSCAXVSMIX с AFMBXVSMIX с MCAD.TOVSMIX с FCNTX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

VSMIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
4.52

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
7.62

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.47

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

10.05

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

43.99

-24.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 3.03, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

4.52

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

2.79

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.76

-1.27

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и DHEAX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMIXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-12.34%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-0.50%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-0.50%

-24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-5.06%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-0.80%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.11%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и DHEAX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMIXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

0.24%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

0.74%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

1.11%

+19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

1.52%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

2.27%

+24.44%

Сравнение комиссий VSMIX и DHEAX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и DHEAX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.52%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

VSMIX and DHEAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMIX has higher volatility (6.35%) compared to DHEAX (0.24%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMIX и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор