PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с XDEB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-0.35%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.38%11.46%11.09%6.94%-9.35%14.23%2.46%23.51%-2.81%17.62%
Разные валюты инструментов

VSMGX торгуется в USD, в то время как XDEB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XDEB.DE с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции XDEB.DE по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.51% соответственно.

VSMGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
14.83%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.20%

XDEB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
9.18%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с SPYXDEB.DE с ACWIXDEB.DE с VXUS

Сравнение комиссий VSMGX и XDEB.DE

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXXDEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.27

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.45

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.56

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

1.88

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.27

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между VSMGX и XDEB.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и XDEB.DE

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.26%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и XDEB.DE

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и XDEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-28.57%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.29%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-13.02%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-28.57%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.10%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.00%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.26%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и XDEB.DE

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.94%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

5.83%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.50%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

11.08%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.59%

-2.27%