Сравнение XDEB.DE с ACWI
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 6.88%/yr vs 12.57%/yr for ACWI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.57% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
ACWI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 24.01% | -6.66% | 26.17% | 1.99% | 3.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.75% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 6.75% | 29.45% | -4.92% | 9.05% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and ACWI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and ACWI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
ACWI
Сравнение XDEB.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEB.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.82 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 15.98 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEB.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.21 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и ACWI
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -45.79% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -7.11% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -20.51% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -20.51% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -32.80% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.39% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.43% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.70% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и ACWI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.03% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.28% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 12.29% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 15.11% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.96% | -4.93% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и ACWI
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и ACWI
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and ACWI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор