PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEB.DE с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

XDEB.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEB.DE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.52%-1.27%17.83%3.66%-4.06%24.01%-6.66%26.17%1.99%3.04%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%
Разные валюты инструментов

XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.41% соответственно.

XDEB.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.86%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.44%
1 год
-4.08%
3 года*
7.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.20%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с SPYXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с IMID.L
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий XDEB.DE и ACWI

XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDEB.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEB.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.65

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.01

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.02

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

4.39

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEB.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEB.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между XDEB.DE и ACWI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.DE и ACWI

XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок XDEB.DE и ACWI

Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEB.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-56.00%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.76%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-26.42%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-33.53%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.04%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.68%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.57%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.DE и ACWI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEB.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.13%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

9.87%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

19.07%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

15.04%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

16.99%

-4.81%