Сравнение XDEB.DE с ACWI
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 7.15%/yr vs 12.97%/yr for ACWI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.97% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.15%
ACWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 3.07% | -1.27% | 17.84% | 3.65% | -4.26% | 24.29% | -6.66% | 26.15% | 2.01% | 3.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.73% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 6.75% | 29.45% | -4.92% | 9.05% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and ACWI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and ACWI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
ACWI
Сравнение XDEB.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEB.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.87 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 15.91 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и ACWI
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -45.79% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -7.11% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -20.51% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -20.51% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -32.80% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -1.32% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.41% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и ACWI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.02%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.60% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 10.06% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 12.81% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 15.22% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 16.98% | -4.24% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и ACWI
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и ACWI
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and ACWI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор