Сравнение XDEB.DE с VXUS
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 7.15%/yr vs 10.18%/yr for VXUS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 17.20%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.18% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.15%
VXUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 3.07% | -1.27% | 17.84% | 3.65% | -4.26% | 24.29% | -6.66% | 26.15% | 2.01% | 3.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 17.20% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and VXUS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and VXUS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
VXUS
Сравнение XDEB.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEB.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.46 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 14.38 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и VXUS
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -33.67% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -9.33% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -16.06% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -16.80% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -33.67% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -1.76% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.63% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.24% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и VXUS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 6.02% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 12.55% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 14.38% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 13.91% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 15.96% | -3.22% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и VXUS
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и VXUS
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.57% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and VXUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.DE.
XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор