Сравнение XDEB.DE с VXUS
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 6.88%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.88% против 9.44% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 24.01% | -6.66% | 26.17% | 1.99% | 3.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.75% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and VXUS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and VXUS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
VXUS
Сравнение XDEB.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEB.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.12 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.12 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEB.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.17 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и VXUS
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -33.67% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -9.33% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -16.06% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -16.80% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -33.67% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.77% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.65% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и VXUS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.58% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 11.29% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 13.41% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 13.70% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.00% | -3.97% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и VXUS
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и VXUS
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and VXUS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.DE.
XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор